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股指qh交割价计算,股指qh怎么计算盈利

内容导航:
  • 股指qh的结算价怎么算,最后交易日结算价怎么计算
  • 如何计算股指qh最后交易日的结算价
  • 股指qh交割结算价的计算方式
  • 股指qh的交割日期是怎么计算的?
  • 股指qh当日的结算价是怎么算的
  • 股指qh结算价是如何算的?
  • Q1:股指qh的结算价怎么算,最后交易日结算价怎么计算

    1、合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价。计算结果保留至小数点后一位。
    合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下:
    当日盈亏={∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)}×合约乘数
    2、最后交易日的交割结算价为最后交易日标的指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。

    Q2:如何计算股指qh最后交易日的结算价

    在《中国金融qh交易所结算细则》(征求意见稿)中,当日结算价采用该qh合约最后一小时按成交量加权的平均价。原因是为了防止市场可能的操纵行为以及避免日常结算价与qh收盘价、现货次日开盘价的偏差太大。
    最后一小时无成交的,取前一小时成交价格按成交量加权的平均价作为当日结算价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。当日交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价作为当日结算价。
    当日无成交价格的,合约当日结算价为:合约结算价=该合约前一交易日结算价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价,其中,基准合约为当日有成交的离交割月最近的合约。
    如果该合约为新上市合约且上市首日无成交,则当日结算价计算公式为:合约结算价=该合约挂盘基准价+基准合约当日结算价-基准合约前一交易日结算价。

    Q3:股指qh交割结算价的计算方式

    股指qh每日结算价非常重要,因为是结算持仓盈亏的基准。根据现有的中金所规则,当日结算价是指某一qh合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取涨/跌停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的,则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的,则取全时段成交量加权平均价。

    Q4:股指qh的交割日期是怎么计算的?

    沪深300期指每个月都有一个合约交割,交割日是合约交割月的第3个周五。有些wp期指只设立季末合约只有3、6、9、12四个月份有交割合约。
    到期的时候和其他qh一样,都需要进行交割。一般的商品qh和国债qh、外汇qh等采用的是实物交割,而股指qh和短期利率qh等采用的是现金交割。所谓现金交割,就是不需要交割一篮子股票指数成分股,而是用到期日或第二天的现货指数作为最后结算价,通过与该最后结算价进行盈亏结算来了结头寸。

    Q5:股指qh当日的结算价是怎么算的

    你好,根据中国金融qh交易所现有的规则,当日结算价是指某一qh合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的,取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的,取前一小时成交量加权平均价。

    Q6:股指qh结算价是如何算的?

    我来指出你记忆上的错误。
     沪深300指数qh通过设置交割结算价为最后交易日沪深300指数最后二小时所有指数点算术平均价,来迫使qh价格收敛于现货价格。
    是最后两个小时的指数点的算术平均价。

    如果有这方面的问题 欢迎你加我好友讨论

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